Trennschärfemaße zur Validierung von internen Ratingsystemen (pdf).
Die Trennschärfe kann dazu verwendet werden, die Qualität eines
Ratingsystems zu beschreiben und grafisch oder numerisch
abzubilden.
Auszug aus dem Beitrag zur Definition der Trennschärfe "Die
Trennschärfe eines Rating-Systems bezeichnet dabei seine
Fähigkeit, ex ante zwischen ausgefallenen und nicht
ausgefallenen Kreditnehmern zu unterscheiden. Aus statistischer
Sicht ist ein Rating-System umso trennschärfer, je besser es im
Voraus ausfallgefährdete Schuldner erkennen kann."
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