Bankwirtschaft - Rating, Ratingsysteme, Scoring, Scorekarten

Risikomanagement-Directory    

Kredit-Rating	Das Kredit-Rating im Mittelpunkt der risikogewichteten Eigenmittelunterlegung. (pdf) 680 KB
Kreditrisikomanagement - Rating	Rating als Basis der Portfoliosteuerung und Validierung von Ratingsystemen. Vortrag der Dresdner Bank. Präsentation als (pdf)
Rating	Rating-Definitionen von offenen Immobilienfonds, (pdf)
Rating	Validierung von Ratingverfahren. Validierung ist der gesamte Prozess der Überprüfung des Ratingssystems und der Verfahren zur Quantifizierung von Risikoparametern. (pdf)	neu
Trennschärfe	Trennschärfemaße zur Validierung von internen Ratingsystemen (pdf). Die Trennschärfe kann dazu verwendet werden, die Qualität eines Ratingsystems zu beschreiben und grafisch oder numerisch abzubilden. Auszug aus dem Beitrag zur Definition der Trennschärfe "Die Trennschärfe eines Rating-Systems bezeichnet dabei seine Fähigkeit, ex ante zwischen ausgefallenen und nicht ausgefallenen Kreditnehmern zu unterscheiden. Aus statistischer Sicht ist ein Rating-System umso trennschärfer, je besser es im Voraus ausfallgefährdete Schuldner erkennen kann."	neu
Trennschärfe	Optimierung der Trennschärfe von Kredit-Scoreverfahren. Präsentation zu einem Seminar. Inhalte: Grundlagen zum Scoring und zur SCHUFA, Einführung in die ROC-Analyse und AUC-Optimierung	neu

Weitere Informationen zu diesem Thema:
Englische Knowledgebase - Management - Risk Management

 

Publikationen

Gestaltung des Risikoreporting nach CRD in der Praxis Vortrag als pdf-Datei (1,4 MB) Stand 05/2006   Steuerung des Kundenausfallrisikos im Retailbanking Vortrag als pdf-Datei (1,7 MB) Stand 05/2006

 

Risikomanagement-Literatur

Gesamtrisiko-Management von Banken von Jens Döhring Value at Risk-Management in Banken von Joachim Kohlhof Risikomanagement und KonTraG. Konzeption und Implementierung. von Klaus Wolf   Creditor Relations von Henry Deter und Michael Diegelmann Wertorientierte Banksteuerung II: Risikomanagement von Michael Schulte und Andreas Horsch Corporate Risk Management. Cash Flow at Risk und Value at Risk. von Peter Hager Bd.2 : Risiko-Controlling und integrierte Rendite-/Risikosteuerung von Henner Schierenbeck   Weitere    Ausfallrisiken - Quantifizierung, Bepreisung und Steuerung.  Beiträge zum zeb/- Workshop. von Bernd Rolfes (Herausgeber), Henner Schierenbeck (Herausgeber)   Value Controlling. Grundlagen Wertorientierter Unternehmensführung. von Henner Schierenbeck, Michael Lister   Kreditrisikomanagement von Andreas Oehler   Handbuch derivativer Instrumente von Roland Eller Handbuch strukturierte Kapitalmarktprodukte von Roland Eller, Markus Gruber, Markus Reif