Validierung von Ratingverfahren. Validierung ist der gesamte Prozess der Überprüfung des Ratingssystems und der Verfahren zur Quantifizierung von Risikoparametern. (pdf)
Trennschärfemaße zur Validierung von internen Ratingsystemen (pdf). Die Trennschärfe kann dazu verwendet werden, die Qualität eines Ratingsystems zu beschreiben und grafisch oder numerisch abzubilden. Auszug aus dem Beitrag zur Definition der Trennschärfe "Die Trennschärfe eines Rating-Systems bezeichnet dabei seine Fähigkeit, ex ante zwischen ausgefallenen und nicht ausgefallenen Kreditnehmern zu unterscheiden. Aus statistischer Sicht ist ein Rating-System umso trennschärfer, je besser es im Voraus ausfallgefährdete Schuldner erkennen kann."
Optimierung der Trennschärfe von Kredit-Scoreverfahren. Präsentation zu einem Seminar. Inhalte: Grundlagen zum Scoring und zur SCHUFA, Einführung in die ROC-Analyse und AUC-Optimierung
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Weitere Informationen zu diesem Thema: Englische Knowledgebase - Management - Risk Management