Einführung in die finanzmathematische Messung von Kreditrisiken
und in die Modellierung von Kreditderivaten. Eine sehr
umfangreiche Präsentation von Dr. Wehn (Uni Siegen).
Inhalte: Kreditrisiko – Motivation und Risikofaktoren;
Ratingsysteme; Bernoulli– und Poisson–Modell;
Unternehmenswertmodelle: CreditMetrics und KMV;
Ausfallratenmodelle: CreditRisk+ und CPV; Regulatorisches
Umfeld; Kapitalallokation und Risikokontribution; Kreditderivate
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