Einführung in die finanzmathematische Messung von Kreditrisiken und in die Modellierung von Kreditderivaten. Eine sehr umfangreiche Präsentation von Dr. Wehn (Uni Siegen).
Inhalte: Kreditrisiko – Motivation und Risikofaktoren; Ratingsysteme; Bernoulli– und Poisson–Modell; Unternehmenswertmodelle: CreditMetrics und KMV; Ausfallratenmodelle: CreditRisk+ und CPV; Regulatorisches Umfeld; Kapitalallokation und Risikokontribution; Kreditderivate
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