Einführung, Vergleich und Würdigung von Kreditportfoliomodellen.
Fachbeitrag der zeb (Münster).
Inhalte sind: Entwicklungstendenzen im Kreditbereich;
Grundlagen und Symbole; Entwicklung eines Beispielportfolios;
Aktuell diskutierte Kreditportfoliomodelle; Das aktuarische
Modell CreditRisk; Die Migrationsmodelle CreditMetrics und
CreditPortfolioView; Optionspreistheoretische Modelle;
Abschließender Vergleich der diskutierten Kreditportfoliomodelle
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