Statistische Modellierung extremer Finanzrisiken in
Banken – Analyse von Zahlungsstrom- und
Marktpreisrisiken mit der POT-Methode.
Das Ziel der Arbeit wird vom Autor wie folgt
beschrieben: "Die vorliegende Arbeit beschäftigt
sich mit der Modellierung extremer Zahlungsstrom- und
Marktpreisrisiken im Kontext des bankbetrieblichen
Risikomanagements. Konkret werden der
Nettofinanzierungsbedarf einer Bank im Konzept des
Liquidity at Risk sowie Euro Stoxx
50-Tagesschlusskursrisiken im Konzept des Value at Risk
mit der POTMethode aus der Extremwertstatistik
untersucht." Im Laufe des Beitrags wird u.a.
erörtert, wie die POT-Methode für die Schätzung extremer
Liquditätrisiken verwendet werden kann.
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